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보 도 자 료 |
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보도 |
2021. 9. 14.(화) 조간 |
배포 |
2021. 9. 13.(월) |
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담당부서 |
국제국 |
김성주 팀장 (3145- 7166), 황재학 선임 (3145- 7167) |
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제 목 : 산·관·학 협력 「국제 기후리스크 관리모형」 개발을 위한 업무협약 체결
□ 금융감독원은 외국당국, 주요 기업, 학계와 산·관·학 협력으로 「국제 기후리스크* 관리모형」개발(“프론티어- 1.5D**”)을 추진중이며, 이를 위해 업무협약을 체결하였습니다.
* 기후리스크는 이상기후 현상으로 인한 물적 피해인 물리적 리스크와 저탄소 사회로 이행 과정에서 발생하는 금융손실을 의미하는 이행 리스크로 구분 ([붙임1] 참조)
** “프론티어- 1.5D”는 지구 온난화를 산업화 이전 대비 1.5℃이내로 제한하는 “국제적 합의 성취를 선도”한다는 의미
◦ 동 협약에는 금융감독원, 영국(대사관), 이화여대, SK이노베이션(주), CJ제일제당(주), 삼성바이오로직스(주), (주)KB금융지주, (주)신한금융지주가 참여합니다.
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업무협약 체결 행사 개요 |
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◈ (일시/장소) : ’21.9.13.(월), 10:00 / 주한 영국대사관 ◈ (참석자) 정은보 금융감독원장, Simon Smith 주한 영국대사, Nigel Topping 英정부 COP26 고위급 기후대응대사 (COP26 High Level Climate Action Champion), 김은미 이화여대 총장, 김 준 SK이노베이션 대표, 최은석 CJ제일제당 대표, 존 림 삼성바이오로직스 대표, 윤종규 KB금융지주 회장, 조용병 신한금융지주 회장 ◈ (업무협약 내용) 기후리스크 관리모형 개발을 위한 협력사항 규정 - 금융감독원 : 참여기관 협력 조율, 기후리스크 관련 노하우 공유 - 기업 : 데이터 분석 및 연구개발 협력, - 이화여대 : 연구 방법론 및 모형 개발 - 영국(대사관) : 기후리스크 관련 자문 |
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- 1 -
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참여기관별 역할 |
□ 동 협약에서 금융감독원은 BIS가 제시한 금융당국의 역할*에 기반하여 코디네이터 역할을 수행합니다.
* 국제결제은행(Bank for International Settlements)은 “Green Swan (2020)” 보고서에서 금융당국은 정부, 기업, 학계 등 다양한 이해관계자들이 합리적으로 기후변화에 대응할 수 있도록 입장을 조율하는 코디네이터 역할을 수행할 필요가 있음을 주장
◦ 한편, 기업은 해당 업종별 기후리스크 관련 데이터 분석 및 연구협력, 이화여대는 연구방법론 및 모형 개발, 영국(대사관)은 관련 자문 제공 등의 역할을 담당합니다.
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활용방안 |
□ 기후리스크 관리모형은 기후변화 및 기후변화 대응 정책(온실가스 감축 등)으로 인한 기업 및 금융회사의 손실을 예측하여, 경영 의사결정의 불확실성을 관리하기 위해 활용됩니다.
◦ 협약 참여기관들은 공동으로 모형을 개발한 후 각자의 Needs에 맞게 변형하여 활용할 예정입니다.
◦ 동 프로젝트는 금융회사 및 기업이 기후리스크를 관리할 수 있도록, “규제가 아닌 지원”을 위한 수단으로 활용될 계획입니다.
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기대효과 |
□ 동 모형 개발은 ➊금융감독 뿐만 아니라 ➋산업 및 경제 측면에서 상당한 기대효과가 예상됩니다.
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➊ (금융감독 측면) 기후리스크의 선제적 대비 및 감독역량 강화
- 기후변화 심화 ➝ 기업비용 증가 ➝ 금융회사 손실로 이어지는 기후리스크를 측정 및 관리할 수 있는 수단 제공
➋ (산업·경제 측면) 기업의 기후리스크 관련 경영 불확실성 관리 및 친환경적 경영전략 수립 지원
- 기후변화 및 탄소중립 정책 등으로 인한 예상비용을 추정하여 경영 의사결정 시 불확실성을 완화
- 기후변화 시대에 적합한 경영전략 수립·분석 도구를 제공하여 산업 및 경제의 친환경적 전환 지원
□ 동 프로젝트는 기후리스크 대응을 위해 금융 감독당국과 기업·학계·외국당국이 협력하는, 국제적으로도 처음 시도되는 방식입니다.
◦ 한편, 해외 감독당국도 기후리스크와 관련하여 적극적인 대응([붙임2] 참조)을 하고 있는 바, 금번「국제 기후리스크 관리모형」 개발이 해외 감독당국에도 좋은 선례가 될 것으로 기대합니다.
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향후계획 |
□ 금번에 개발되는 동 기후리스크 관리모형은 “녹색금융 추진 TF(금융위 주관)”를 통해 추진중인 「기후리스크 관리·감독계획」에 반영할 예정입니다.
□ 향후 금융감독원은 다양한 업종의 기업들과 협의하여 동 모형을 광범위하게 활용할 수 있도록 노력해 나갈 방침입니다.
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
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□ (리스크 요인) 물리적 리스크(physical risk)와 이행리스크(transition risk)로 구분 ◦ (물리적 리스크 요인) 이상기후 현상으로 인한 실물부문 물적피해가 보험, 대출 등 거래관계를 통해 금융부문으로 파급되는 리스크 ◦ (이행 리스크 요인) 기후변화 대응을 위해 국가경제가 급격히 저탄소 사회로 이행하는 과정에서 발생하는 금융손실 □ (금융리스크) 물리적 리스크 요인과 이행리스크 요인은 금융회사에 대해 다음과 같은 유형의 금융리스크로 나타남
□ (시스템 리스크) 기후변화 관련 금융리스크의 증가는 금융회사 건전성 악화 및 금융시장 불확실성 증대를 통해 금융시스템 전반의 리스크*로 전이 가능 * BIS(2020)는 기존의 예측불가능한 금융위기를 표현한 “블랙스완(Black Swan)“과 대비하여 기후변화가 가져올 금융시스템 위기를 ”그린스완(Green Swan)”으로 지칭
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□ (금융회사 기후리스크 관리 권고안 발표) 주요 해외 감독당국*은 금융회사들이 기후리스크에 적절히 대응할 수 있도록 권고안(가이드라인) 또는 모범사례 발표 * 영국 건전성감독청(PRA), 유럽 중앙은행(ECB), 일본 금융감독청(FSA), 홍콩 금융관리국(HKMA) 등 ◦ 기후리스크 권고안은 금융회사의 지배구조, 사업전략, 리스크관리, 공시 등에 기후리스크 관련 사항을 적절히 반영하도록 정하고 있음 □ (기후리스크 관련 연구 조사) 기후리스크 관련 폭넓은 연구조사*를 실시하여 기후변화가 금융회사, 금융시장, 또는 경제 전반에 미치는 영향을 파악하고, 잠재적인 리스크에 사전적으로 대비하기 위해 노력중 ◦ 기후리스크의 심각성, 기후변화와 금융시장간 관계 등 주요 연구조사 결과를 대외에 공개하여 전방위적 기후변화 대응을 촉구 □ (기후리스크 대응 관련 전담조직 설치) 기후변화 관련 주요 감독당국들은 기후변화 관련 전담조직*을 설치하고 기후변화 대응전략 수립 ◦ 동 전담조직은 기후변화 관련 국제논의 동향에 대해 긴밀히 모니터링하고 금융시스템의 안정을 강화하기 위한 방안을 개발 * 주요 금융당국 기후변화 관련 전담조직 현황 - 영란은행 Climate hub, 유럽중앙은행 Climate change centre, 프랑스 중앙은행 Climate change centre 등 ※ 금융감독원도 ’21.3월부터 지속가능금융팀을 신설하여 운영중 □ (기후리스크 관련 리스크관리 모형 개발) 기후변화로 인한 이상기후 발생 또는 급격한 기후변화 대응 정책 추진에 따른 영향 측정을 위한 모형 개발 추진 ◦ 영국, 프랑스, 네덜란드 등 주요 감독당국을 중심으로 자체 리스크관리 모형을 보유중이며 여러 감독당국들이 자체 모형 개발을 위한 노력을 진행중 ※ 금융감독원도 산·관·학 협력으로 기후리스크 관리모형 개발(프론티어- 1.5D)을 추진중 |
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