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보 도 자 료 

보도

2020. 6. 9.(화) 조간 

배포

2020. 6. 8. (월)

담당부서 

은행감독국

노영후 팀장(3145- 8050), 서기철 선임조사역(3145- 8051)


제 목 : ’20.3월말 은행 및 은행지주회사 BIS기준 자본비율 현황 (잠정)


1. 국내은행


 □ ’20.3월말 국내은행의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율*은 각각 14.72%, 12.80%, 12.16% 및 6.30% 


* 리스크 특성에 따른 질적측면을 고려하는 BIS비율과 달리 양적인 측면만 고려하는 자본비율로 바젤위원회의 규제이행 권고에 따라 ’18년부터 경영지도비율로 도입


◦ 전년말 대비 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율이 하락(각각 △0.54%p, △0.41%p, △0.40%p)하였으나 규제비율* 대비 3~4%p 상회하는 안정적인 수준


* 총자본 10.5%, 기본자본 8.5%, 보통주자본 7.0% (자본보전완충자본 2.5%p 포함, D- SIB 은행은 1%p 가산)/ 

단순기본자본비율 3.0%


-  ’20.1분기중 위험가중자산 증가율(+4.7%)이 자본 증가율(총자본 기준 +1.0%)을 큰 폭으로 상회 


►  (총자본) 연결당기순이익(+3.7조원) 등으로 총자본이 2.4조원 증가


►  (위험가중자산) 기업대출 증가(+32.7조원), 환율상승 등에 따른 장외파생상품 관련 위험가중자산 증가(+16.0조원) 등 신용위험가중자산(+53.2조원)이 증가하고 시장변동성 확대로 시장위험가중자산(+6.6조원)도 증가하는 등 위험가중자산이 73.0조원 증가

- 1 -


◦ 단순기본자본비율의 경우 총위험노출액 증가율(+4.9%)이 기본자본 증가율(+1.4%)을 상회하여 하락(△0.22%p)


국내은행의 자본비율 현황

(단위 : %, %p)

항 목

'16년말

'17년말

'18년말

'19년말

(a)

'20.3월말

(b)

변동

(b- a)

BIS 총자본비율

14.81 

15.24 

15.41 

15.26

14.72

△0.54

기본자본비율

12.51 

13.12 

13.25 

13.22

12.80

△0.41

보통주자본비율

12.01 

12.56 

12.66

12.56 

12.16

△0.40


 □ ’20.3월말 현재 모든 은행이 완충자본(자본보전완충자본 및 D- SIB 추가자본)을 포함한 규제비율을 상회


◦ 신한‧우리‧하나‧국민‧농협 등 대형은행(D- SIB)을 비롯한 주요 은행의 총자본비율이 14~15%로 안정적인 수준


◦ ‘20.1분기부터 바젤Ⅲ를 적용하는 인터넷전문은행의 경우 개인신용대출 위험가중치 하락(바젤Ⅰ 100%→바젤Ⅲ 75%)으로 자본비율이 상승


국내은행의 BIS기준 자본비율 및 단순기본자본비율 현황

(단위 : %)

총

자

본

비

율

16.0

이상

씨티(18.44,17.71,17.71,11.03)

부산(16.13,14.16,12.97,7.92)

15.0

이상

SC(15.41,13.53,13.53,4.75)

하나(15.62,13.50,13.44,5.63)

신한(15.54,13.12,12.44,5.42)

광주(15.41,13.26,12.98,6.01)

국민(15.01,13.85,13.56,6.24)

경남(15.05,12.72,11.43,7.04)

14.0 이상

농협(14.80,11.86,12.17,4.21)

우리(14.77,12.65,10.67,5.22) 

대구(14.31,12.52,10.85,6.60)

카카오(14.29,13.92,13.93,6.40)

기업(14.26,12.03,10.28,6.13)

제주(14.87,11.86,10.66,7.51)

13.0

이상

전북(13.99,11.55,11.49,6.81)

수협(13.69,12.65,10.31,6.50)

수출입(13.73,12.16,12.16,10.08)

산업(13.33,11.57,11.57,10.18)

13.0

미만

케이(11.14,10.05,10.05,5.88)

4.0 이상

5.0 이상

6.0 이상

7.0 이상

단순기본자본비율


* 괄호 안은 (총자본비율 / 기본자본비율 / 보통주자본비율 / 단순기본자본비율)


- 2 -

2. 은행지주회사 


□ ’20년 3월말 은행지주회사의 BIS기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 및 단순기본자본비율은 각각 13.40%, 11.97%, 10.95% 및 5.58% 


◦ 전분기말 대비 총자본비율, 기본자본비율 및 보통주자본비율이 각각 0.14%p, 0.13%p, 0.15%p 하락


-  ’20.1분기중 위험가중자산 증가율(+3.7%)이 자본 증가율(총자본 기준 +2.7%)을 상회


►  (총자본) 연결당기순이익(+3.5조원) 및 자본확충(증자 0.3조원, 자본증권 0.7조원) 등으로 총자본이 4.5조원 증가 


►  (위험가중자산) 자회사의 자산 증가 등에 따라 위험가중자산이 46.9조원 증가 


◦ 단순기본자본비율의 경우 총위험노출액 증가율(+4.6%)은 기본자본 증가율(+2.7%)을 상회하면서 전년말 대비 하락(△0.11%p)


은행지주회사의 자본비율 현황

(단위 : %, %p)

항 목

'16년말

'17년말

'18년말

'19년말

(a)

'20.3월말

(b)

변동

(b- a)

BIS 총자본비율

14.33 

14.39 

14.27 

13.54

13.40

△0.14

기본자본비율

12.50 

12.92 

12.93 

12.10

11.97

△0.13

보통주자본비율

11.92 

12.39 

12.29 

11.10 

10.95

△0.15


□ ’20년 3월말 현재 모든 은행지주회사가 완충자본(자본보전완충자본 및 D- SIB 추가자본)을 포함한 규제비율*을 상회


* 은행지주회사의 경우 단순기본자본 비율 규제(3%)는 적용받지 않음 


◦ KB‧하나‧신한‧농협 등 대형 지주회사(D- SIB)의 총자본비율은 안정적인 수준을 유지


- 3 -


국내은행지주의 BIS기준 자본비율 및 단순기본자본비율 현황

(단위 : %)

총

자

본

비

율

14.0 이상

신한(14.06,12.60,11.33,5.48)

KB(14.02,13.23,12.96,6.24)

13.0

이상

농협(13.80,12.11,11.07,4.52)

하나(13.80,12.58,11.90,5.39)

13.0

미만

우리(11.79,9.81,8.26,5.35)

JB(12.95,11.06,9.65,6.41)

DGB(12.06,10.58,9.13,6.31)

BNK(12.98,11.24,9.53,7.34)

4.0 이상

5.0 이상

6.0 이상

7.0 이상

단순기본자본비율

* 괄호 안은 (총자본비율 / 기본자본비율 / 보통주자본비율 / 단순기본자본비율)


3. 평가 및 향후 감독방향


□ (평가) ’20.3월말 국내은행 및 은행지주의 총자본비율이 하락하였으나 바젤Ⅲ 규제비율 큰 폭으로 상회하는 수준


* (참고) 美상업은행 총자본비율 평균(’19.12월말) 14.5%


◦  코로나19에 따른 대출증가세가 지속되고 있으나 대부분의 은행‧지주회사가 규제비율 대비 자본여력(buffer)을 보유


◦  바젤Ⅲ 최종안 시행(6월)에 따라 이를 적용(은행별 준비상황에 따라 실제 적용시기는 차이)하는 은행은 BIS비율 상승* 전망 


* 은행 자체 추정 결과 주요 시중·지방은행의 BIS비율이 1%~4%p이상 상승


□ (감독방향) 코로나19 사태 영향이 장기화될 가능성에 대비하여 자본확충·내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도


◦ 규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 지도



☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

- 4 -

붙임 1

국내은행별 자본비율 추이


(단위 : %, %p)

은행

’19년말(A)

’20.3월말p(B)

변동(B- A)

보통주

비율

기본자본

비율

총자본

비율

단순기본자본비율

보통주

비율

기본자본

비율

총자본

비율

단순기본자본비율

보통주

비율

기본자본

비율

총자본

비율

단순기본자본비율

신한

12.75

13.30

15.91

5.48

12.44

13.12

15.54

5.42

△0.31

△0.18

△0.37

△0.06

우리

10.97

13.17

15.40

5.38

10.67

12.65

14.77

5.22

△0.30

△0.52

△0.63

△0.16

SC

14.78

14.78

16.89

5.31

13.53

13.53

15.41

4.75

△1.25

△1.25

△1.47

△0.56

하나

13.79

13.87

16.11

5.72

13.44

13.50

15.62

5.63

△0.34

△0.37

△0.49

△0.09

씨티

18.76

18.76

19.56

12.02

17.71

17.71

18.44

11.03

△1.05

△1.05

△1.12

△1.00

국민

14.37

14.68

15.85

6.45

13.56

13.85

15.01

6.24

△0.81

△0.83

△0.84

△0.21

대구

10.96

12.90

14.42

6.64

10.85

12.52

14.31

6.60

△0.12

△0.38

△0.11

△0.04

부산

12.80

14.08

16.12

7.97

12.97

14.16

16.13

7.92

0.17

0.08

0.02

△0.05

광주

13.32

13.77

16.02

6.27

12.98

13.26

15.41

6.01

△0.34

△0.50

△0.62

△0.27

제주

10.63

11.85

14.91

7.45

10.66

11.86

14.87

7.51

0.03

0.01

△0.03

0.06

전북

11.41

11.47

14.12

6.64

11.49

11.55

13.99

6.81

0.08

0.08

△0.13

0.17

경남

11.46

12.90

15.34

7.12

11.43

12.72

15.05

7.04

△0.03

△0.18

△0.29

△0.08

케이뱅크*

-

10.09

10.88

5.70

10.05

10.05

11.14

5.88

10.05

△0.04

0.25

0.18

카카오*

-

13.14

13.48

6.76

13.93

13.93

14.29

6.40

13.93

0.79

0.81

△0.36

산업

12.13

12.13

14.05

11.42

11.57

11.57

13.33

10.18

△0.57

△0.57

△0.73

△1.24

기업

10.30

11.97

14.47

6.14

10.28

12.03

14.26

6.13

△0.02

0.06

△0.21

△0.01

수출입

12.87

12.87

14.56

10.71

12.16

12.16

13.73

10.08

△0.71

△0.71

△0.82

△0.62

농협

12.47

12.65

15.19

4.34

12.17

12.29

14.80

4.21

△0.30

△0.36

△0.39

△0.13

수협

10.61

12.32

13.59

6.38

10.31

12.65

13.69

6.50

△0.30

0.34

0.10

0.12

일반은행

13.15

13.90

15.89

6.05

12.74

13.44

15.33

5.89

△0.43

△0.46

△0.55

△0.16

시중은행

13.35

14.03

16.03

5.92

12.85

13.50

15.39

5.75

△0.50

△0.53

△0.64

△0.16

지방은행

11.88

13.16

15.26

7.09

11.87

13.00

15.10

7.03

△0.02

△0.16

△0.16

△0.06

인터넷은행*

-

12.82

13.21

6.66

13.55

13.55

13.99

6.36

13.55

0.74

0.78

△0.30

특수은행

11.77

12.30

14.42

7.38

11.39

11.95

13.90

7.04

△0.38

△0.36

△0.52

△0.34

국내은행

12.56

13.22

15.26

6.52

12.16

12.80

14.72

6.30

△0.40

△0.41

△0.54

△0.22

 * 케이뱅크 및 카카오는 ‘19년까지 바젤Ⅰ 기준을 적용하여 바젤Ⅲ에 대응하는 항목에 기재(바젤Ⅰ기준 자기자본비율 → 바젤Ⅲ기준 총자본비율, 바젤Ⅰ기준 기본자본비율 → 바젤Ⅲ 기준 기본자본비율)하며 보통주자본비율은 미산정

- 5 -

붙임 2

은행지주회사별 자본비율 추이


(단위 : %, %p)

지주회사

(자은행)

’19년말(A)

’20.3월말p(B)

변동(B- A)

보통주

비율

기본자본

비율

총자본

비율

단순기본자본비율

보통주

비율

기본자본

비율

총자본

비율

단순기본자본비율

보통주

비율

기본자본

비율

총자본

비율

단순기본자본비율

신한

11.12

12.34

13.90

5.54

11.33

12.60

14.06

5.48

0.22

0.26

0.16

△0.06

신한은행

12.75

13.30

15.91

5.48

12.44

13.12

15.54

5.42

△0.31

△0.18

△0.37

△0.06

제주은행

10.63

11.85

14.91

7.45

10.66

11.86

14.87

7.51

0.03

0.01

△0.03

0.06

하나

11.96

12.67

13.95

5.50

11.90

12.58

13.80

5.39

△0.06

△0.09

△0.14

△0.10

하나은행

13.79

13.87

16.11

5.72

13.44

13.50

15.62

5.63

△0.34

△0.37

△0.49

△0.09

KB

13.58

13.86

14.48

6.45

12.96

13.23

14.02

6.24

△0.62

△0.63

△0.46

△0.20

국민은행

14.37

14.68

15.85

6.45

13.56

13.85

15.01

6.24

△0.81

△0.83

△0.84

△0.21

우리

8.39

9.86

11.89

5.38

8.26

9.81

11.79

5.35

△0.13

△0.05

△0.10

△0.03

우리은행

10.97

13.17

15.40

5.38

10.67

12.65

14.77

5.22

△0.30

△0.52

△0.63

△0.16

DGB

9.54

10.92

12.32

6.42

9.13

10.58

12.06

6.31

△0.41

△0.33

△0.27

△0.10

대구은행

10.96

12.90

14.42

6.64

10.85

12.52

14.31

6.60

△0.12

△0.38

△0.11

△0.04

BNK

9.54

11.13

12.95

7.25

9.53

11.24

12.98

7.34

△0.01

0.11

0.03

0.08

부산은행

12.80

14.08

16.12

7.97

12.97

14.16

16.13

7.92

0.17

0.08

0.02

△0.05

경남은행

11.46

12.90

15.34

7.12

11.43

12.72

15.05

7.04

△0.03

△0.18

△0.29

△0.08

JB

9.67

11.17

13.16

6.45

9.65

11.06

12.95

6.41

△0.03

△0.11

△0.21

△0.04

전북은행

11.41

11.47

14.12

6.64

11.49

11.55

13.99

6.81

0.08

0.08

△0.13

0.17

광주은행

13.32

13.77

16.02

6.27

12.98

13.26

15.41

6.01

△0.34

△0.50

△0.62

△0.27

농협

11.25

12.30

13.99

4.69

11.07

12.11

13.80

4.52

△0.19

△0.18

△0.18

△0.17

농협은행

12.47

12.65

15.19

4.34

12.17

12.29

14.80

4.21

△0.30

△0.36

△0.39

△0.13

은행지주회사

11.10

12.10

13.54

5.68

10.95

11.97

13.40

5.58

△0.15

△0.13

△0.14

△0.11


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