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보 도 자 료 |
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보도 |
2020.3.30.(월) 조간 |
배포 |
2020.3.27.(금) |
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책 임 자 |
금융위 은행과장 박 민 우(02- 2100- 2950) |
담 당 자 |
송용민 사무관(02- 2100- 2953) |
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금감원 은행리스크업무실장 김 성 우(02- 3145- 8350) |
임종건 팀 장(02- 3145- 8360) |
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제 목 : 코로나19로 어려운 중소기업 등 실물경제에 대한 은행의 지원 역량을 강화하기 위해 ｢바젤Ⅲ 최종안｣을 ’20.2분기부터 조기 시행합니다.
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◇ 기업대출에 대한 자본규제가 개선(신용리스크 산출방법 등)되는 ｢바젤 Ⅲ 최종안｣*을 당초 일정(’22.1.1일)보다 1년반 이상 앞당겨 ’20.2분기부터 시행(’20.6월말 BIS비율 산출시부터 적용 가능)합니다. * Basel III : Finalising post crisis reforms(’17.12) - 바젤위원회가 권고한 은행의 위험가중자산 산출 방식에 대한 개편안으로 ’13년 이후 순차적으로 진행되어온 바젤Ⅲ 규제개편을 마무리한 것임 ㅇ 「바젤 Ⅲ 최종안」은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있습니다. ㅇ 동 방안을 시행하면 기업대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담이 경감되어 기업 자금공급이 확대될 것으로 전망됩니다. - 특히, 최근 코로나 19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대됩니다. ㅇ 시스템 구축 등 준비가 완료된 은행 및 은행지주회사는 ’20.6월말부터 새로운 기준을 적용할 수 있습니다. |
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개 요 |
□ 바젤위원회는 은행 BIS자기자본비율 산출시 적용하는 신용리스크 산출방법을 개편하는 ｢바젤 Ⅲ 최종안｣*을 ’22년까지 시행할 것을 회원국들에 권고('17.12월)하였습니다.
* BCBS, "Basel Ⅲ : Finalising post- crisis reforms" ('17.12월)
□ ｢바젤 Ⅲ 최종안｣은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용 등을 포함하고 있습니다.
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< (참고) 바젤 III 최종안 주요 내용 (기업대출 관련 부분) > ① 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향(은행이 “내부등급법”을 사용하는 경우) - 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배) 폐지 ② 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향(100% → 85%) (은행이 위험가중자산 산출시 “표준방법”을 사용하는 경우) * 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태 → 중소기업 대출시 은행의 자본부담이 경감 ※ 자세한 사항은 붙임 자료( “「바젤Ⅲ최종안」주요 내용”) 참고 |
□ 동 방안을 시행하면, 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 상승*하는 등 기업자금 공급규모를 확대할 수 있는 자본여력을 확보하게 될 것으로 전망됩니다.
* 대구·부산·광주·경남 등 지방은행과 신한·국민 등 대형은행의 BIS비율이 1%~4%p이상 상승할 것으로 추정 (은행 자체 추정 결과)
- 특히, 최근 코로나 19로 어려운 중소·중견기업 및 소상공인 등의 자금애로 해소에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.
□ 이에, 금융위‧금감원은 시행시기를 바젤위원회 권고 시점(’22.1.1일)보다 앞당겨 ’20.2분기부터 선제적으로 시행하고자 합니다.
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조기 시행방안 |
□ (시행시점) 국내은행 및 은행지주회사 중 시스템구축 등 준비가 완료된 회사부터 ‘20.6월말 BIS비율 산출시부터 순차적으로 시행하겠습니다.
□ (시행범위) 이번에 조기도입되는 내용은 ｢바젤Ⅲ 최종안｣ 중 신용리스크* 산출방식 개편방안입니다.
* 대출 및 유가증권 투자 등에 따른 신용리스크가 통상 은행 위험가중자산의 80~90%를 차지
- 은행의 BIS자기자본비율은 “자기자본”을 “위험가중자산”으로 나누어 산출하며 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영·시장리스크를 합산한 값이므로 신용리스크가 감소하면 은행의 BIS자기자본비율은 높아지게 됨
ㅇ ｢바젤Ⅲ 최종안｣ 중 운영리스크 규제 개편안*은 금융회사들의 시스템 구축 등 준비에 걸리는 시간 등을 고려하여 예정대로 ‘22년 1월부터 시행할 계획입니다.
* 은행 상호간 비교가능성을 높이기 위해 운영리스크 산출방식을 통일(현재는 3가지 방식 중 은행이 선택)
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기대효과 |
□ 대내적으로는, 코로나19 극복 등을 위한 실물경제에 대한 자금 공급 확대 및 금융시장 안정 프로그램 참여 등에 있어서 은행이 역할을 충실히 이행할 수 있는 기반을 마련하고,
◦ 대외적으로는 국내 은행규제를 국제적 글로벌 스탠다드에 부합하도록 개편하고 은행권의 BIS비율을 향상시킴으로써 은행권의 해외자금 조달 및 해외진출시 유리한 요소로 작용할 것으로 기대됩니다.
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향후계획 |
□ 제도 시행을 위해 필요한 은행업감독업무시행세칙 개정을 조속히(‘20년4월중) 마무리하는 한편, 금융회사의 시스템 구축 및 검증 등의 실무준비가 차질없이 이루어지도록 적극 지원하겠습니다.
ㅇ 이와 더불어, 은행이 확보한 자본여력 중 가급적 많은 부분이 기업대출 등 생산적인 부문으로 흘러갈 수 있도록 은행권과 적극적으로 협의*해 나가겠습니다.
* 조기도입을 희망하는 은행 등은 이행시기 및 자금운용계획 등 이행계획을 수립·이행하여야 함
□ 향후에도 금융위, 금감원은 금융회사에 대한 건전성 규제가 금융회사가 위기에 유연하게 대응하기 어렵게 하는 제약요인이 되지 않도록 금융회사 건전성 규제 유연화 방안을 선제적으로 검토해 나갈 계획입니다.
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☞ 본 자료를 인용 보도할 경우 출처를 표기해 주십시오. |
금융위원회 대 변 인 prfsc@korea.kr |
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“혁신금융, 더 많은 기회 함께하는 성장”
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붙임 |
「바젤Ⅲ최종안」주요 내용 |
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개편 내용 |
BIS비율영향* |
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◈ 주식 ·100%~150%(표준방법), 300%~400%(내부등급법) → 250%(표준방법*) * 위험가중자산 산출방법을 표준방법(내부등급법 폐지)으로 통일(단, 매매목적의 비상장 주식거래에 대해서는 400% 적용) |
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◈ 기업대출 |
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표준 방법 |
① 신용평가사의 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치 하향 (100 → 85%) |
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② 부외자산 신용환산율(CCF)* 변경 - 무조건 취소가능한 약정 : 0 → 10% - 기타 약정 : 20∼50% → 40% * 한도대출중 비록 지금은 사용하고 있지 않은 금액이지만 향후 추가 사용가능성이 있는 금액을 추정하기 위한 계수로, CCF가 커질수록 위험가중자산도 증가 |
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내부 등급법 |
① (기본법·고급법) 부가승수*(1.06) 폐지 * 내부등급법으로 산출한 위험가중자산을 보수적으로 높이기 위해 6%를 추가한 값으로 폐지시 위험가중자산이 감소 |
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② (기본법·고급법) 부도율(PD) 하한 상향 (0.03% → 0.05%) |
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③ (기본법) 부도시 손실률(LGD)* 하향 - 무담보 : 45 → 40% / 부동산담보 : 35 → 20% * 부도 발생 후 대출금을 회수하지 못해 입게 될 경제적 손실을 대출금액으로 나눈 값으로 작아질수록 위험가중자산이 감소 |
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④ (기본법) 부외항목 신용환산율(CCF) 변경 - 기타 약정 : 75% → 40% |
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⑤ (고급법) 부도시 손실률(LGD) 및 |
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⑥ (고급법) 매출액 7천억원 이상 기업 적용금지 |
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◈ 가계대출 |
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표준 방법 |
① 부동산 담보 : LTV 및 상환재원별 차등화 - 주거용 : 35 → 20∼105% / 상업용 : 100 → 60∼110% |
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내부 등급법 |
① 부가승수(1.06) 폐지 |
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② 부도시 손실률(LGD) 및 |
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* BIS비율 영향 : (↑) 상승 요인, (↓) 하락 요인, (↕) 상승·하락요인 혼재
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